隨著新能源在電力系統(tǒng)中的占比持續(xù)增加，為了保供電、促消納，電力現(xiàn)貨市場成為了必要條件;另一方面，為了通過價格發(fā)現(xiàn)管理現(xiàn)貨價格風(fēng)險，中長期交易金融化與連續(xù)滾動開市也成為了大勢所趨。電力現(xiàn)貨市場中的交易品種日趨豐富、交易頻次日漸增多，也使得電力商品交易與普通大宗商品越來越相似。

(來源：微信公眾號“蘭木達電力現(xiàn)貨” 作者：童虎)

為了適應(yīng)高頻動態(tài)交易的需要，電力市場主體就需要獲取大量的數(shù)據(jù)信息，以此為基礎(chǔ)靈活開展多維度市場分析、構(gòu)建多場景預(yù)測優(yōu)化模型且進行適配應(yīng)用，方能為交易申報打好基礎(chǔ);交易過程中申報操作與盯盤同時進行，持續(xù)跟蹤成交與持倉情況，及時調(diào)整此次交易策略，交易完成后需要針對交易結(jié)果進行復(fù)盤評價，以便調(diào)整后續(xù)的交易計劃及策略。上述工作內(nèi)容需要與其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)基礎(chǔ)貫通，凡此種種，市場初期通過Excel等簡單工具可以勉力維持，但隨著電力現(xiàn)貨市場的常態(tài)化運行、交易流動性的持續(xù)增加以及跨省交易的不斷發(fā)展，交易員在工作中急需一套實用性的數(shù)字化交易平臺，它實質(zhì)上也是電力市場亟待完善的關(guān)鍵性基礎(chǔ)設(shè)施之一。

由于電力現(xiàn)貨市場交易是一個新鮮事物，市場主體對交易業(yè)務(wù)和平臺缺乏必要的認知，且信息化項目實施通常由能源集團總部直接管控，導(dǎo)致目前市場上存在的電力現(xiàn)貨交易平臺大多虛有其表，不僅無法支撐交易員的實際工作，甚至很多時候還需要交易員花費大量的時間來“伺候”平臺，不僅沒有助力，反而變成累贅，本末倒置。

一

電力現(xiàn)貨市場交易平臺建設(shè)

存在的典型問題：

1.偏重營銷管控，而非交易支撐——由于大多數(shù)交易平臺由總部立項，往往集團營銷部門成為主要的實施業(yè)主單位與買單主體，實施單位沒有關(guān)鍵客戶幫助提出交易業(yè)務(wù)需求，甚至也沒有動力去搜集需求;因為平臺忽略了來自交易一線的業(yè)務(wù)需求，最終導(dǎo)致市場上大多數(shù)建成的交易平臺實質(zhì)上是管控平臺，更多地是幫總部進行交易數(shù)據(jù)收集和業(yè)績指標管控，缺少對實際交易工作的有效支撐。

2.偏重圖表展示，而非交易輔助——由于缺乏充分的一線業(yè)務(wù)輸入，為了對得起預(yù)算，確保功能看起來強大，很多的交易平臺就在數(shù)據(jù)可視化展示上下功夫，將很多的公開信息或者私有信息以多種類型的圖表進行展示，但實質(zhì)上交易員難以從平臺上獲取的適應(yīng)交易窗口(尤其是中長期交易)需要的數(shù)據(jù)信息、更無法支撐交易申報與閉環(huán)管理。

3.偏重模型算法，而非分析應(yīng)用——由于缺乏長周期的交易實操經(jīng)驗，或者受電力系統(tǒng)傳統(tǒng)運行經(jīng)驗影響，當(dāng)前的很多交易平臺需求側(cè)重在預(yù)測模型上，寄希望于有大幅超過同行水平的精確價格預(yù)測或者發(fā)用電預(yù)測，但疏于對應(yīng)用場景的細分、趨勢規(guī)律的發(fā)掘、預(yù)測模型的訓(xùn)練以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的積累。這實質(zhì)上是典型的要結(jié)果不要過程，很容易導(dǎo)致模型算法雖然多種多樣很豐富，但實用性不強，屬于典型的欲速則不達。

4.偏重事前事后，而非交易過程——目前的現(xiàn)貨交易平臺偏重于現(xiàn)貨交易相關(guān)的數(shù)據(jù)分析、市場預(yù)測、策略仿真和報表統(tǒng)計，對于交易申報、交易盯盤、交易過程中的策略調(diào)整基本沒有支撐。正因如此，雖然很多市場已經(jīng)開放了連續(xù)滾動中長期交易，但實質(zhì)上市場主體無法達到高頻交易要求，只能在開市和閉市時點前后做有限的交易，大大制約了電力現(xiàn)貨市場的交易規(guī)模和流動性。由此帶來的后果是，市場主體(尤其是新能源企業(yè))難以通過連續(xù)開市的交易窗口進行有效的風(fēng)險管理。

5.偏重量價計算，而非策略復(fù)盤——由于缺乏對中長期和現(xiàn)貨交易邏輯的深入理解，很多市場主體和開發(fā)廠商對交易的事后統(tǒng)計分析偏重于傳統(tǒng)方式下的各類交易量價統(tǒng)計、計算與展示，但對于交易策略的實際損益、生產(chǎn)運行的實際影響、發(fā)電預(yù)測的偏差影響等因素關(guān)注欠缺量化評價，導(dǎo)致各種報表統(tǒng)計達不到交易復(fù)盤的效果，不知道具體交易與生產(chǎn)操作的損益影響，不知道交易策略的好壞，更不掌握到底哪些時點或者交易單元可以優(yōu)化提升。

6.偏重項目交付，而非迭代更新——以上種種問題的根源在于信息化項目管控模式不適應(yīng)電力現(xiàn)貨市場的發(fā)展要求，一方面電力現(xiàn)貨市場還處于快速發(fā)展的早期，交易品種在不斷發(fā)展、規(guī)則以月為周期持續(xù)升級、交易平臺也在快速迭代;另一方面，市場主體的交易能力與交易策略也在不斷發(fā)展深化，且交易業(yè)務(wù)不同于流程性的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，核心在于基于數(shù)據(jù)整合與分析預(yù)測的快速決策與交易風(fēng)控。因此傳統(tǒng)瀑布流式項目交付需要經(jīng)歷長周期可研、立項、設(shè)計、開發(fā)與上線，這種開發(fā)方式無法跟上市場與交易業(yè)務(wù)發(fā)展的速度，開發(fā)方追求以最小化成本完成立項目標要求，最終開發(fā)出來的系統(tǒng)極大概率是上線后面臨的實際情況與立項時存在偏差，上線就無法實用;或者在上線后市場規(guī)則變化后，無法適應(yīng)性新情況。

二電力現(xiàn)貨市場交易系統(tǒng)的

建設(shè)需求：

1.聚焦一線交易需要——為了讓交易員能夠有時間做交易，能夠持續(xù)做好交易，一定要明確交易系統(tǒng)的使用者就是一線交易員，必須圍繞前線的實際需要開發(fā)系統(tǒng)，這些實際需要首先是提高交易員的工作效率，能夠盡可能實現(xiàn)自動化和閉環(huán)化管理，充分發(fā)揮IT系統(tǒng)的優(yōu)勢，減少差錯;其次是盡可能的支持敏捷的數(shù)據(jù)分析，可以將多種模型的回測結(jié)果進行直觀展示，有效輔助交易員進行決策;同時，交易系統(tǒng)還應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)線上量化交易，為交易員提供必要的技術(shù)支撐，輔助其開展申報、盯盤、調(diào)倉等操作，讓交易員能夠輕松做“交易”。

2.變革項目管控模式——為了打造交易員的交易系統(tǒng)，能源集團需要變革IT項目管控模式，如果想自建系統(tǒng)，那就需要明確項目的甲方就是一些交易員，且需要配備合適的產(chǎn)品經(jīng)理與項目經(jīng)理，學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)敏捷迭代開發(fā)模式，在發(fā)展中進化迭代;如果不具備相應(yīng)的技術(shù)實力，則可以考慮在市場初期采用SaaS模式租用或者與具備能力的技術(shù)服務(wù)公司聯(lián)合開發(fā)云平臺，保障交易業(yè)務(wù)的順利開展，待市場與業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定后，再進行私有化部署。

3.圍繞數(shù)據(jù)核心——電力市場交易系統(tǒng)與其他商品交易系統(tǒng)類似，首先需要收集、整合大量的數(shù)據(jù)與資訊，打好交易基礎(chǔ);其次是能夠輔助開展靈活的數(shù)據(jù)分析與模型訓(xùn)練，為交易員提供有效的信息支撐;其三是能夠進行交易全過程管理，實時掌握申報、成交、持倉、損益情況，支撐交易策略優(yōu)化;凡此種種都意味著數(shù)據(jù)獲取、集成、管理、分析、應(yīng)用是交易系統(tǒng)的核心，因此電力交易系統(tǒng)需要采取不同于ERP或者生產(chǎn)管理系統(tǒng)的技術(shù)路線。

4.聚焦算法應(yīng)用——中長期與現(xiàn)貨交易都必須以市場價格預(yù)測、發(fā)電能力預(yù)測為前提，以策略優(yōu)選和交易組合優(yōu)化為抓手，并針對多種策略的效益仿真進行輔助決策，然而不同省市、不同交易窗口、數(shù)據(jù)支撐程度不一樣等因素均會影響算法要求。針對覆蓋多省市、多主體的能源集團來說，業(yè)務(wù)場景的動態(tài)變化，難以通過傳統(tǒng)科技項目方式進行集中式的算法研究與應(yīng)用，必須以數(shù)據(jù)平臺為基礎(chǔ)，堅持數(shù)據(jù)挖掘基礎(chǔ)上的算法迭代創(chuàng)新，以支持算法回測、比選與應(yīng)用為核心，充分發(fā)揮量化算法對交易的指導(dǎo)作用與價值。惟其如此，方能保障交易收益、控制交易風(fēng)險。

5.打造操盤系統(tǒng)——在數(shù)據(jù)整合與預(yù)測優(yōu)化的基礎(chǔ)上，圍繞交易員的實際需要，著重創(chuàng)新研發(fā)類似于股票市場的電力市場盯盤與操盤系統(tǒng)。一方面，為了適應(yīng)新能源的高比例發(fā)展趨勢，電力市場中長期交易逐步開始邁向連續(xù)滾動撮合方向發(fā)展;另一方面，電力市場交易員稀缺，尤其是在新能源、用戶側(cè)，在缺少有效技術(shù)系統(tǒng)支撐的情況下，此類主體經(jīng)常對連續(xù)滾動交易束手無策，被動選擇了不交易或少交易的方式。隨著這兩方面矛盾的持續(xù)加大，交易員壓力也在不斷累計，因此有必要打造輔助交易員進行操盤的管理系統(tǒng)，以減少人工壓力，幫助提升市場流動性且實現(xiàn)電力交易的常態(tài)化開展

6.支持分省擴展——隨著電力現(xiàn)貨市場省份的數(shù)量持續(xù)增加，各個省份的電力現(xiàn)貨市場規(guī)則雖然大體相同，但還是有很多小的差異，沒有辦法一套系統(tǒng)支撐全國與多類市場主體的交易業(yè)務(wù)。為了兼顧交易開展需要與研發(fā)支出控制，一方面電力現(xiàn)貨市場技術(shù)平臺需要能夠滿足各省、各主體的差異化需要;另一方面，在基礎(chǔ)架構(gòu)、數(shù)據(jù)模型、核心功能等方面又要盡可能實現(xiàn)標準化、規(guī)范化與產(chǎn)品化，形成一個支撐分省擴張的數(shù)據(jù)中臺+微服務(wù)架構(gòu)。

對當(dāng)前快速變化的新型業(yè)務(wù)場景，為了有效支撐交易員的實際交易工作，電力現(xiàn)貨市場交易平臺必須采用一套不同于以往的建設(shè)方法論和管控模式，必須形成一套支撐數(shù)據(jù)分析+流程性業(yè)務(wù)的新型架構(gòu)，惟其如此才能適應(yīng)電力現(xiàn)貨市場中長期與現(xiàn)貨交易的發(fā)展要求，才能保障市場主體的經(jīng)營效益，才能有效控制市場主體的交易風(fēng)險。